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〈期指觀測站〉摩台未平倉又拉高 樂觀中帶殺機

台指期上週五上漲75點、收在7969點。價差方面，四大期指皆為逆價差。台指期逆價差52.89點，而9月份台指期除權息預計仍要蒸發9.78點，還原9月份蒸發點數後其中台指期仍有逆價差43.11點。電子期逆價差1.99點，金融期逆價差5.57點，摩台期逆價差1.6點。

摩台指上週上漲6.3點，最後收在282.2點，至上週四（8/29）止新加坡摩根台指期貨9月合約未平倉量（OI）為20.4萬餘口，目前摩台指剛開倉，未平倉水位卻已達相對高水位且仍持續累積動能，預期短線盤勢波動幅度有加劇可能。

期貨籌碼部分，台指期貨部分，自營商為淨空單1575口，投信為淨多單2400口，外資為淨空單7口，三大法人整體為淨多單818口，相較前週的4322口淨空單，當週空單回補5140口，整體來看多為外資空單部位減少，反映對短線謹慎偏空看法已有收斂調整。

選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在8000 點，賣權上移集中在7800點。未平倉量部分，買權未平倉量大量區上移至8200 點，而賣權大量區則落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.08升至1.19，買權平均隱含波動率由12.44降至11.88%，賣權平均隱含波動率由15.90降至15.43%，買賣權同步下降，反映出上週指數雖自低檔強勢反彈200多點，但市場預期後勢續彈機率降低，買方進場持倉意願已明顯降低。

（永豐期貨法人部研調科期貨分析師方雅婷）

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